| 年度 | 2007 |
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| 科目名 | 金融経済学特論 |
| 教員名 | 栗林 訓 |
| 授業概要 | オプションに代表される金融経済学の理論的・実務的なトピックスをカバーする。 資産価格の従う確率過程をヒューリスティックに特定化し、 そのマルコフ的な性質から、 ウィーナー過程、 伊藤過程 (幾何ブラウン運動) を導く。 これらの確率過程は特に株価の動きを記述する際に基本となるものである。 次いで、 条件付き請求権 (オプション等) の評価で重要な役割を果たす対数正規との関係を調べる。 さらに確率微分方程式の理論適成果を金融経済学 (Financial Economics) の主要なトピックスのひとつである派生的証券 (Derivative securities)、 より一般的には条件付き請求権 (Contingent claims) の評価問題に応用する。 |
| 授業計画 | 現代経済学における金融経済学の位置づけ。 MPT(1) MPT(2) MPT(3) 確率入門（1） 確率入門（2） 確率入門（3） Volatility（1） Volatility（2） Volatility（3） 派生的商品（1） 派生的商品（2） 派生的商品（3） 総括 |
| 評価方法 | 講義中の課題理解度。 |
| 教科書 | |
| 参考書 | |
| メッセージ | 数学的的思考、確率・統計の知識を涵養する。 |